Slippage
La diferencia entre el precio que esperas en una operación y el precio que realmente obtienes.
El slippage es la brecha entre el precio esperado y el ejecutado de una operación. Ocurre porque los precios se mueven entre cotización y ejecución, y porque las órdenes grandes pueden agotar la mejor liquidez disponible y llenarse a peores precios.
En exchanges descentralizados, el slippage se ve como un ajuste: eliges cuánto peor que la cotización estás dispuesto a aceptar antes de cancelar la operación. Ponerlo demasiado alto te expone a manipulación de precio; demasiado bajo puede hacer fallar las operaciones.
En servicios de swap instantáneo, el slippage aparece como la diferencia entre una estimación a tasa flotante y el monto final. Las cotizaciones a tasa fija lo eliminan para el usuario, porque el proveedor absorbe el movimiento de precio durante la ventana de cotización. El slippage tiende a ser mayor en monedas de baja liquidez, montos grandes y mercados rápidos, así que dividir un swap grande o elegir tasa fija puede ayudar.
